 |
|
|
Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника |
Тема3. Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризик
Короткі теоретичні відомості:Одним з підходів вирішення задач прийняття рішення в умовах невизначеності та ризику є концепція на базі застосування теоретико-ігрової моделі, згідно з якою ситуація прийняття рішень характеризується множиною рішень X (стратегій) суб’єкта керування, множиною станів Q (стратегій) економічного середовища та матрицею платежів F: Основними критеріями прийняття рішень в умовах, коли відома інформація про ймовірності появи кожного стану середовища (в умовах ризику) є: – критерій Байєса: – модальний критерій: – критерій мінімальної дисперсії: – критерій мінімального коефіцієнта варіації: Основними критеріями прийняття рішень у ситуаціях, коли відсутня інформація про ймовірності появи кожного стану середовища чи її не можна застосувати (в умовах невизначеності), є: – критерій Лапласа: – критерій Вальда: – критерій мінімального ризику Севіджа: – критерій Гурвіца:
 Поиск по сайту: |
.
;
, де 
–мода випадкової величиниQ;
;
, 
, 
;
, 
, 
;
;
, 
, 
;
, 
.