Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 20. Пассивные операции коммерческих банков





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Понятие и виды пассивных операций коммерческих банков, их значение.

2. Собственный капитал банка, его состав и функции.

3. Заемные ресурсы коммерческих банков.

Расчетное задание 1

На начало рабочего дня банк имеет по всем валютам закрытые позиции. После проведения банком операций по покупке и продаже валют необходимо определить величину валютных позиций по каждой валюте к концу рабочего дня. В 4 операциях найти кросс-курс с прямой котировкой к доллару.

Необходимо определить величину валютных позиций по каждой валюте к концу рабочего дня.

Расчетные варианты

Вариант Операция
3000 USD за CHF 2000 GBP за USD 2500 EUR за USD 2000 CHF за EUR 4500 USD за CHF
1500 USD за GBP 6000 EUR за USD 4000 USD за JPY 1000 GBP за EUR 500 GBP за USD
5000 USD за JPY 2000 EUR за USD 4000 USD за CHF 2000 GBP за JPY 1000 GBP за USD
3000 USD за CAD 3000 USD за CHF 2000 EUR за USD 1000 CAD за JPY 2000 USD за JPY
2000 USD за JPY 1000 GBP за USD 2000 EUR за USD 3000 CHF за EUR 5000 USD за CHF
1000 GBP за USD 2500 EUR за USD 5000 USD за CAD 2000 GBP за CAD 4000 USD за JPY
1500 EUR за USD 1000 USD за CHF 2000 USD за JPY 1000 CAD за JPY 1000 GBP за USD
3000 USD за CAD 1000 EUR за USD 2000 GBP за USD 2000 CHF за CAD 1000 USD за JPY
4000 USD за JPY 3000 USD за GBP 1000 GBP за USD 2000 CHF за EUR 2500 EUR за USD
500 EUR за USD 2000 USD за CAD 1000 USD за JPY 1000 JPY за GBP 2000 GBP за USD

 

Методические указания по выполнению расчетного задания 1

Валютная позиция банка определяется соотношением его требований и обязательств в соответствующих валютах. В случае их равенства валютная позиция будет закрытой, при несовпадении – открытой.

Открытая позиция может быть короткой и длинной.

Короткой называется позиция, при которой обязательства в валюте количественно превышают требования. Она обозначается знаком «–».

Длиннаяпозиция возникает в том случае, когда требования в иностранной валюте превышают обязательства. Длинная позиция обозначается знаком «+».

Примечание:

USD /CHF – 1,2693 USD / GBP – 0,5576
GBP /USD – 1,7782 EUR / USD – 1,2148
USD /EUR – 0,8169 USD / CAD –1,2951
USD / JPY – 1,0968 EUR /JPY – 1,3426

где USD – доллар США;

CHF – швейцарский франк;

GBP – английский фунт стерлингов;

EUR – евро;

CAD – канадский доллар;

JPY – японская иена.

Для определения валютных позиций по 4 операции необходимо рассчитать кросс-курс с прямой котировкой к доллару.

На валютном рынке действует два метода валютной котировки: прямая и косвенная (обратная).

При косвенной котировке курс единицы национальной валюты выражается в определённом количестве иностранной – за базу принимается национальная валюта. При косвенной котировке доллар США является валютой котировки.

Например: Требуется найти кросс – курсы валют с прямой котировкой к доллару США: российского рубля и швейцарского франка. Доллар служит базой котировки.

Если USD/руб=29,2 и USD1=29,2 руб.;

USD/Швец.ф=1,27 и USD1= Швец. ф 1,27;

То Руб. 29,2=Швец. ф 1,27, отсюда

Руб.1= Швец. ф 1,27/29,2= Швец. ф 0,0435;

Швец. ф 1=Руб. 29,2/1,27=Руб. 22,99.

Результаты расчета позиций банка представьте в форме следующей таблицы:

 

Номер операц. Операция Позиция
куплено курс продано длинная короткая
         
         
         
         
         
         

Для того чтобы определить возможный результат закрытия позиций, следует пересчитать все суммы длинных и коротких позиций в доллары США и расчеты представить в форме следующей таблицы:

 

Длинная позиция Курс Короткая позиция Курс Результат
В валюте В пересчете на доллары В валюте В пересчете на доллары
             
             
             
             

Пример. На начало рабочего дня банк имеет по всем валютам закрытые позиции. В течение дня он купил: 2000 USD за CHF по курсу 1,2693; 3000 EUR за USD по курсу 1,2148; 3000 USD за JPY по курсу 1,0968; 2000 GBP за USD по курсу 1,7782.

Необходимо определить величину валютных позиций по каждой валюте к концу рабочего дня.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.