Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ОПРЕДЕЛЕНИЕ





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Индикатор прогноза временных рядов (TSF) показывает статистичес­кую тенденцию цен за определенный период времени. Эта тенденция определяется на основе анализа линейной регрессии. В отличие от пря­мых линий тренда линейной регрессии (см. стр. 90), график индика­тора TSF — это кривая, составленная из последних точек множественных линий тренда линейной регрессии. Поэтому индика­тор TSF иногда называют индикатором «скользящей линейной регрес­сии» или «регрессионным осциллятором».

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Интерпретация индикатора TSF идентична интерпретации скользя­щих средних, но у него есть два преимущества перед классическими скользящими средними.

В отличие от скользящих средних, индикатор TSF следует за ценами без большого отставания. Поскольку индикатор «подстраивается» под дан­ные, а не усредняет их, он более чувствителен к ценовым изменениям.

Назначение индикатора видно уже из его названия — он позволяет про­гнозировать цены следующего периода. Такая оценка основана на це­новой тенденции бумаги за заданный период (напр., 20 дней). Если текущая тенденция сохраняется, значение индикатора прогноза вре­менных рядов и есть прогноз цены на следующий период.

ПРИМЕР

На следующем рисунке показан график 50дневного индикатора TSF курса акций Microsoft. Здесь также построены три 50дневные линии тренда линейной регрессии. Как видите, конечные точки каждой ли­нии тренда дают значения индикатора TSF.

РАСЧЕТ

Значения индикатора TSF определяются путем расчета линий тренда линейной регрессии по методу наименьших квадратов. Метод наимень­ших квадратов определяет такое положение линии тренда на графике, при котором ее отклонение от ценовых данных минимально. Формула для расчета линии тренда линейной регрессии приведена на стр. 91.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.