Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

EXEMPLU DE APLICARE A MANAGEMENTULUI CAPITALULUI





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(MONEY MANAGEMENT)

 

 

Închidem z

 

Conditii Initiale:

Balanta contului: 3000 USD; Levier: 1:200 .

La ora 09:15, la cresterea perechii valutare EUR/USD, se cumpara un volum de 0,1 lot (10000 unitati valutare) la pretul de 1 .5415 . Fara efectul de levier, pentru a cumpara aceasta suma am fi avut nevoie de 1,5415*10 000 = 15 415 USD .


 

Compania Admiral Markets acorda clientilor sai un levier de pâna la obtine oare rezultate mai bune la utilizarea unui alt raport procentual al 1:200 fara comisioane, de aceea în cazul prezentat, pentru a efectua o tran- riscului?

zactie sunt necesari 15415/200 =77,08 USD . Daca urmam o anumita strategie si o testam pe istoricul cotatiilor unui Un pips (adica schimbarea cursului cu 0 .0001 unitati) la un volum al instrument financiar, în consecinta având un risc de la 1 la 35%, atunci

tranzactiei de 0,1 lot pentru perechea valutara EUR/USD este egal cu 1 printr-o astfel de metoda excesiva se poate gasi o varianta optima, la care USD profit sau pierdere pentru trader . marimea profitului va fi maxima .

În scopul limitarii eventualualelor pierderi, plasam ordinul Stop Loss pu- Exista si diferite formule, cu ajutorul carora se poate calcula acest pro- tin sub nivelul rezistentei 1,5375 . Diferenta dintre pretul cumpararii si Stop cent optim . Ele se bazeaza pe diferiti parametrii care sunt caracteristici Loss este 1 .5415-1 .5375 = 0 .0040 (sau 40 de pips) . Prin urmare riscam cu în aplicarea strategiilor: pierderea totala maxima, cea mai mare pierdere, 40*1=40 USD, ce reprezinta 40/(3000/100) = 1,33 % din valoarea contului . marimea medie a profitului etc .

În aceeasi zi, la ora 21:45, pretul atinge valoarea 1,5550 . Presupunem Aceasta înseamna ca înainte de aplicarea unei anumite formule pen- ca s-a luat decizia de a fixa profitul la acest nivel . Tranzactia poate fi închi- tru calcularea procentului de risc initial trebuie sa analizam propriul sis-

sa manual, din terminalul MetaTrader 4, dupa care putem stabili ordinul tem, testându-l pe istoricul cotatiilor . Prima varianta: programam strategia Take Profit deplasat în timp (care va fi executat automat pe serverul de noastra cu ajutorul limbajului algoritmic MQL4, accesibil în terminalul tranzactionare Admiral Markets în momentul atingerii pretului indicat) . MetaTrader4,cu alte cuvinte cream un sistem automatizat de tranzactiona-

Diferenta dintre pretul deschiderii pozitiei si pretul închiderii este de re Expert Advisor . Un astfel de program poate fi testat în regim automat, 1 .5550-1 .5415 = 0,0135 (135 de pips) . utilizând Strategy Tester din terminalul MetaTrader4 (istoricul cotatiilor

Profitul obtinut, în urma tranzactiei, constituie 135*1 = 135 USD . principalelor perechi valutare este accesibil în terminal) . Daca la început Valoarea contului de tranzactionare dupa închiderea pozitiei constituie va este greu sa programati tranzactionarea automata, puteti testa strategia 3000+135=3135 USD . Profitul investit (raportat la suma alocata pentru si manual, direct pe graficul instrumentului financiar, indicând punctele tranzactionare) a constituit 75,14% în 12 ore si 30 minute . de intrare si iesire, calculând profitul sau pierderea fiecarei pozitii . Este

Daca noi am fi deschis pozitia cu 0,01 lot, utilizând 7,71 USD si ris- important sa fie obtinuti parametrii pentru includerea în formula de calcul când 0,13 % din capital (cu conditia ca nivelul Stop Loss sa fie plasat la a riscului . Cu cât va fi mai mare numarul de tranzactii virtuale efectuate în distanta de 40 de pips), profitul obtinut ar fi fost de 13,50 USD . Daca am timpul testarii, cu atât mai valabile vor fi rezultatele statistice ale acestei

fi deschis pozitia cu 1 lot (utilizând 770,75 USD si riscând 13,33 % din testari . O regula concreta pentru determinarea numarului necesar de tran- depozit), profitul ar fi fost de 1350 USD . zactii la testare nu exista, dar e recomandat sa fie mai multe de 100 .

Cele mai cunoscute formule pentru calculul procentului optim al ca-

Optimizarea volumului capitalului investit pitalului riscat într-o singura tranzactie, sunt cele ale lui Kelly si OptimalFixed Fraction al lui Ralph Wins .

Probabil multi se întreaba: care este diferenta dintre riscul de 1%, 2%, 3%

sau mai mare? Regulile analizate pâna acum prezinta strategia conservatoare Formula lui Kelly

de management al capitalului, strategia care ne va proteja de supra-încarcarea

contului si va reprezenta un suport pentru începutul carieriei de trader . Kelly%=((B+1)*p-1)/B,unde

Apare urmatoarea întrebare: dupa optimizarea regulilor de intrare în P — probabilitatea unei tranzactii reusite,

piata, a regulilor de iesire, a nivelelor Stop Loss si a marimii profitului, se B — profitul*procentul tranzactiilor pozitive /pierderea*procentul ce- poate oare optimiza si procentul capitalului cu care ne expunem? Se pot lor negative .


 

274 100% FOREX Învatam si Câstigam

 


Formula lui Kelly este aplicabila si ofera rezultate bune atunci când dispunem de repartizarea statistica a lui Bernulli — variante posibile de finalizare a oricarei tranzactiii sunt numai doua (pierdere sau câstig) si probabilitatea de obtinere a profitului (P) este permanenta .


 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.