Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Часть четвертая. Временные фильтры.





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Мы уже говорили выше о взаимосвязи тикового графика со временем и объемом проторгованных операций. Соответственно у нас есть три координаты, которые могут подсказывать нам в рынке (при умелом использовании). В нашем конкретном случае эти координаты будут помогать нам в определении второй волны. Здесь нужно показать логику.

К примеру, в рывке вверх было совершено 5000 торговых операций (тиков), если предположить, что все были одного объема то для того чтобы цена вернулась к месту старта движения вверх рынку нужно снова совершить 5000 операций чтобы поглотить все движение.

Или было совершено покупок объемом на 5000 лотов, тогда нужно чтобы было 5000 лотов продаж, что бы вернуть цену к точке старта.

Две единицы измерения мы описали осталась еще одна, временная. Тут немного принцип меняется, если движение первого импульса развивалось в течении 60 минут, то при одинаковой активности участников рынка логично будет предположить, что в течении 60 минут активности трейдеров двигающих цену в противоположную сторону она вернется к точке старта первого движения. Обратите внимание тут есть несколько НО...

Во-первых, должна быть одинаковая активность трейдеров, то есть количество совершаемых операций.

Во-вторых, за эти 60 минут должен быть проторгован тот же объем в противоположную сторону.

Предположим, что активность трейдеров уменьшилась и они стали совершать в единицу времени сделок в два раза меньше при сохранении среднего объема в сделке, тогда им потребуется времени в два раза больше чтобы поглотить движение импульса. Или активность трейдеров сохранилась, но снизился средний объем в совершаемой операции, опять увеличение длительности отработки одного и того же движения.

Тиками мы оперировать не можем ввиду сложности их учета, а объемы не являются темой данного курса, соответственно остается единственная величина, которая с натяжкой (но все же) может подсказать о силе движения в противоположную сторону - это время.

По опыту и наблюдениям за рынком, был выявлен оптимальный промежуток времени формирования второй волны (коррекции) к первой (импульсу). Он находится в рамках 100-200%.

То есть если импульсное движение формировалось в течение часа, то логично предположить, что коррекция к нему будет в районе от 60 до 120 минут.

Как и в любом правиле, здесь есть свои исключения. Если формирование второй волны попало на неактивный торговый период (азиатская сессия или межсессионный флет), то время коррекции может быть растянуто вплоть до 400% редко бывает и больше.

И наоборот, если формирование второй волны выпало на активный торговый период, то время может быть сокращено до 50%, крайне редко (на новостях, как правило) коррекция бывает еще меньше.

Тут нужно учитывать и то время, когда был сформирован импульс, в активные или неактивные торговые часы.

Ко всему прочему есть еще такое понятие, как "глубина коррекции". Тут стоит отметить лишь одно, чем глубже коррекция, тем силы сопротивления более сильные и наоборот. Соответственно, от этого зависит сила третьей волны, косвенно конечно, но это один из показателей вероятности. В большинстве случаев это правило срабатывает.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.