Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Риски делятся на чистые и спекулятивные.



Чистые рискисвязаны со слу­чайными событиями, влекущими за собой только убытки или ситуацию, при которой положение остается неизменным.

Спекулятивные рискипредпола­гают возможность получения как негативных, так и положительных результа­тов (риски вложений в ценные бумаги). Чистые риски страхуются, спекулятив­ные, как правило, не страхуются. Разделение рисков на чистые и спекулятив­ные показано на рис.2:

Рис.2. Структура чистых и спекулятивных рисков

 

Существует классификация рисковпо различным признакам. По природе возникновения выделяют риски:

• исходящие от природных явлений (ураганы, землетрясения);

• исходящие из социальной среды (кражи, действия третьих лиц);

• происходящие из технической среды (отказ техники);

• происходящие из экономики (потери из-за инфляции). По возможности воздействия на риски выделяют:

• экзогенные (внешние) риски, лежащие вне области решения хозяйст­вующего субъекта; он может лишь бороться с их последствиями, пы­таясь уменьшить возникающие ущербы;

• эндогенные (внутренние) риски, находящиеся в поле решений хозяй­ствующего субъекта; он может уменьшить вероятность их наступле­ния и даже полностью избежать их в некоторых случаях.

Для выбора метода управления риском необходимо произвести оценку риска.Для оценки рисков необходимо знать ожидаемую величину ущерба и вероятность его наступления. Эти данные необходимы для расчета страховой премии.

Частота или вероятность уровня потерь F:

F=N1/N2,

где N1 - число случаев наступления конкретного уровня потерь; N2 - общее число случаев.

Оценивается на основе статистических данных о числе случаев ущерба на совокупность объектов, подверженных данному риску.

Ожидаемое значение ущерба К:

Если R1 и R2 - два возможных значения ущерба, имеющие соответственно вероятность F1 и F2, то

K=F1∙ R1 + F2 ∙ R2.

Вероятностный характер страхуемых событий определяет возможность от­клонения фактической статистики ущербов от ожидаемой. Для оценки разброса или степени изменчивости возможных результатов пользуются показателями дисперсии и стандартного отклонения.

Дисперсияопределяется как средневзвешенная величина из квадратов отклонения действительных результатов от ожидаемых.

Стандартное отклонениерассчитывается как корень квадратный от показателя дисперсии:

 

,

где n – число случаев наблюдения.

 




Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.